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来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-06-20  浏览次数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  业绩比较基准:深证300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效,截至报告期末已满六年;

  2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  回顾二季度,受国内去杠杆和对美贸易战不断发酵的影响,市场风险偏好下降,对下半年国内经济形势也持谨慎态度,各指数均出现较大幅震荡和下跌,估值回落,一定程度超出市场预期。二季度,出于对各风险的担忧,为应对市场波动加大以及市场对上市公司业绩的考验,本基金在控制总体仓位的前提下,收紧组合行业和风格暴露,继续以量化多因子选股模型和风险模型为框架,对深证300指数进行量化选股增强,精选估值修复后处于业绩推升阶段的白马、蓝筹股,以及符合国家发展战略的新兴成长类股票为主要配置,争取超额收益。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.500元;本报告期基金份额净值增长率为-13.24%,业绩比较基准收益率为-12.74%。

  本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  为维护基金持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人平安大华基金管理有限公司经与本基金的基金托管人协商一致,决定自2018 年06月06 日至2018 年06月29 日以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议《关于平安大华深证300指数增强型证券投资基金转型相关事项的议案》,本次基金份额持有人大会由于出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的 50%以上,因此未达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》关于“以通讯方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件。

  (5)报告期内平安大华深证300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电线(免长途话费)